投资组合图

本章内容主要讲投资组合的构建，先是对投资管理的目标和步骤进行概述，而后分别对股票投资组合、债券投资组合以及衍生金融工具进行介绍。与发布证券研究报告不同 Eight Roads 的全球投资组合。Eight Roads 投资的公司。本节书摘来异步社区《量化金融R语言初级教程》一书中的第2章，作者：【匈牙利】Gergely Daróczi（盖尔盖伊） , 等译者：高蓉 , 李茂责编：胡俊英，更多章节内容可以访问云栖社区"异步社区"公众号查看。 (如下图) 当然，以下几点需要留心： 1、"身怀六甲"k线形态由于反转速度较慢，投资者容易误以为市场仍处于休整状态而未能及时采取行动。其实此时投资者可观察成交量，若前日成交量放大之后又急剧萎缩，则说明市场反转的可能性较大。

【单选题】投资者在有效边界中选择最优的投资组合取决于( )。【单选题】5、有人购进一批vcd后未经许可出租【多选题】如下图所示,最优组合的选择应满足( )条件。【多选题】下列关于系统风险和非系统风险的说法正确的是( )。

投资组合的可行集，可以用所有组合的期望收益率和标准差构成的集合来表示。用以标准差为横坐标、期望收益率为纵坐标的点表示。 17 例5-7 ? 现由证券sa、sb构造投资组合，其收益和风险以及两者之间的相关系数如下。证券sa 证券sb ? 预期收益率 10% 20% ? 而投资组合的风险取决于投资各组合中资产收益率的相关性。这样，年化收益率和协方差矩阵就是我们需要计算的。 #使用对数收益率为收益率 rets = log_returns #计算年化收益率 year_ret = rets.mean() * 252 #计算协方差矩阵 year_volatility = rets.cov() * 252 Markowitz投资组合理论认为，理性的投资者总是在给定风险水平下对期望收益进行最大化，或者是在给定收益水平下对期望风险做最小化。反映在图中也就是红色曲线所示的有效边界，只有在有效边界上的点才是最有效的投资组合。

投资组合理论有狭义和广义之分。狭义的投资组合理论指的是马柯维茨投资组合理论Markowitz (1952) - about Portfolio Selection ；而广义的投资组合理论除了经典的投资组合理论以及该理论的各种替代投资组合理论外，还包括由资本资产定价模型和证券市场有效理论构成的资本市场理论。

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同时找出波动性最小的投资组合，并将其用绿色的星星标记起来。最后，将所有随机生成的投资组合的夏普比率用color map画出来。颜色越蓝，则代表夏普比率越高。对于星标出来的两个最优投资组合，这个函数还会给出对应投资组合的资产配置情况。

投资者需要早不同的投资产品间做出选择，同时也要考虑在选择出的投资产品上投放的资金比例，选择结果组成了一个投资组合。传统的投资组合收益与风险分析集中在两个关键统计量上：均值和方差。均值是指投资组合的期望收益率，是组合中所有投资产品的

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