国债期货的价格应该等于相同国债的远期合约价格。 然而，二者也存在本质的差别，除了国债期货是标准化合约，而远期是一对 一的场外产品这个差别以外，还包括两点影响国债期货和远期产品理论定价的差 国债期货套期保值比率的计算方法主要有修正久期法和基点价值法等。 （1）修正久期法. 到期日时期货价格收敛于最便宜可交割国债的转换价格，期货合约的修正久期约等于最便宜可交割国债（ctd）的修正久期，从而计算套保比率： 国债期货交易起源于美国，1976年1月6日，cme的国际货币市场率先推出90天美国短期国库券期货交易。2001年之后，10年期国债期货品种取代30年期国债期货成为cbot成交量最大的品种，也是全球利率期货市场最活跃的交易品种之一。 图片来源：摄图网 . 每经记者 王海慜 每经编辑 谢欣. 首批国债期货做市商名单正式揭晓。今日（5月10日），中金所发布了《关于公布国债期货做市 浙商期货：国债期货价格影响因素 在金融市场上，债券收益率是一种价格，是与债券相关的可贷资金的价格，因为债券收益是可贷资金借入者付出的 王允：我看期货价格的一涨一跌，包含着巨大学问。想请教你，有没有什么秘籍传授给我，让我能够知道未来国债期货价格的涨跌，好赚大钱，然后天天请你吃大餐，喝美酒。 索小姐：哈哈，期货价格的涨跌那可是门大学问，我可没什么秘籍。 10、国债期货的报价方式是如何规定的？ 国债期货的报价方式通常与现货市场保持一致，采用百元净价报价。百元报价是指以假定债券面额100元为单位进行报价，净价报价是指以不含应计利息的价格报价。国债期货的合约价值为"价格×合约面值÷100"。
国债期货（Treasury futures）是指通过有组织的交易场所预先确定买卖价格并于未来特定时间内进行钱券交割的国债派生交易方式。国债期货属于金融期货的一种，是一种高级的金融衍生工具。它是在20世纪70年代美国金融市场不稳定的背景下，为满足投资者规避利率风险的需求而产生的。 好了，10年期国债期货合约有三个要素需要记下来： 1）合约理论券的票面是3%； 2）合约理论券的期限是6.5-10.25年； 3）期货合约对应的是【净价】。 补充一个国债期货知识。简单说，一般情况下，如果期货价格大于100，十债合约（t）对应的交割券期限是7年，如果期货价格小于100，对应的交割券 新浪财经-期货频道为您提供10年期国债期货0(t0)期货行情,期货资料,,期货新闻,报价,机构报告,评论,现货价格,持仓分析等与10年期国债期货0(10年期国债 5年期国债期货合约表: 合约标的: 面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债: 每日价格最大波动限制: 上一交易日结算价的±1.2%: 可交割国债: 发行期限不高于7年、合约到期月份首日剩余期限为4-5.25年的记账式附息国债: 最低交易保证金: 合约价值的1%
上一期中，我们主要概括介绍了国债期货的发展历程和相关业务规则概述。本期我们将介绍国债期货的报价方式、合约代码、交割方式、涨跌幅限制
交通银行金融市场业务中心总裁乔宏军表示，包括商业银行在内的交易者的广泛参与 有助于形成更为连续、公允的国债期货价格，从而可使衍生产品充分发挥价格发现 财政部在香港顺利发行50亿元人民币国债; 国债期货大幅收涨; 国债期货跌幅扩大; 美 债收益率下滑; 纽约联储计划向银行体系注入大量资金. 关注美联储利率决议; 地方
本期我们将介绍国债期货的报价方式、合约代码、交割方式、涨跌幅限制、开盘收盘价格及结算价格如何确定等内容。 1、国债期货的报价方式是 影响国债价格因素的视角来看，建议投资者重点重视央行的货币政策和公开市场操作，国债期货直接反映市场利率的改变，国内存贷款利率不是由市场交易发生，而是由央行决定，所以央行的货币政策对于国债期货价格影响是最主要的。 今日10年期国债期货最新价格，实时行情，走势图表，及10年期国债期货的专业技术分析，历史数据，最新消息和未来价格预测。 芝商所美国国债期货频道包括5年美国国债期货和10年美国国债期货，为您提供美国国债期货价格，美国国债期货合约，美国国债期货行情等相关信息，想要了解更多关于美国国债期货相关知识，就到芝商所官网。 10年期国债期货合约表: 合约标的: 面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债: 每日价格最大波动限制: 上一交易日结算价的±2%: 可交割国债: 发行期限不高于10年、合约到期月份首日剩余期限不低于6.5年的记账式附息国债: 最低交易保证金: 合约价值的2% 国债期货基差是指国债期货和现货之间价格的差异，用式子表示如下：基差=现券价格-期货价格×转换因子基差交易者时刻关注期货市场和现货市场间的价差变化，积极寻找低买高卖的套利机会。做多基差，即投资者认为基差会上涨，现券价格的上涨(下跌)幅度会高于(低于)期货价格乘以转换因子的 详细介绍了国债期货的价格形成细节，包括计息天数、全价与净价、国债期货最终价格的计算、CTD券的选择，以及根据久期构建国债期货的套保策略。本部分很多价格概念和日期易混淆，注意datetime模块的使用。_python计算债券净价